Sie kennen das Ziel. Wir finden den Weg.
Deka Strategy Navigator – gemeinsam zur erfolgreichen strategischen Asset Allocation.
Über 80 % der Rendite eines Portfolios wird durch die strategische Allokation bestimmt – mit dem Deka Strategy Navigator sorgen wir dafür, dass Sie die wichtigsten Entscheidungen über Ihr Vermögen evidenzbasiert treffen können. Wir visualisieren komplexe finanzökonomische Zusammenhänge, simulieren eine Vielzahl von Szenarien und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine konsistente Asset-Liability-Strategie.
Herausforderung strategische Asset Allocation.
Um Ihre Kapitalanlagen im Spannungsfeld zwischen Renditeanforderungen, Risikotragfähigkeit, Liquiditätsbedarf und regulatorischen Anforderungen auszurichten, setzen wir auf die evidenzbasierte Beratung. Durch sofortige Visualisierung von Alternativen und deren Auswirkungen generiert der Deka Strategy Navigator auch bei komplexen Fragestellungen verlässliche Entscheidungsgrundlagen.
Unsere evidenzbasierte Beratung.
Deka Strategy Navigator – so bringen wir Sie ans Ziel.
Ein modularer Beratungsprozess inklusive Optimierungs- und Validierungsschleifen
sichert erstklassige Ergebnisse für Ihre strategische Asset Allocation und Ihr Asset Liability Management.
In einem interaktiven Analyseprozess analysieren wir in Echtzeit strategische Anlagealternativen – vergangenheits- und zukunftsorientiert.
So können Sie Ihr Rendite-Risiko-Profil optimieren und auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen. Sie profitieren von höchster Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Prozesses und entscheiden sich bewusst für eine bestimmte Allokation. Wir sorgen für eine erstklassige Dokumentation zur Präsentation Ihrer Anlageentscheidungen, etwa in Anlageausschusssitzungen.
Alle Schritte unseres Beratungsprozesses im Detail.
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N – Normierung der Investment-Philosophie
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Wir aggregieren Ihre grundlegenden Anforderungen an Ihre Kapitalanlage über einen Fragebogen. Aus Ihren Angaben können wir eine intrinsische Investment-Philosophie als Ausgangsbasis für den Deka Strategy Navigator festlegen.
Daraus können wir beispielsweise Empfehlungen für die Gestaltung des Anlageuniversums sowie für die Portfoliostruktur ableiten. Alle Angaben können in späteren Abschnitten des Beratungsprozesses angepasst werden.
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A – Anlageuniversum und -grenzen definieren
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Die strategische Allokation kann durch granulare Strukturvorgaben an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden. Für die Erfassung Ihrer aktuellen strategischen Allokation und des potenziellen Anlageuniversums stehen Ihnen mehr als 50 Anlageklassen zur Verfügung; individuelle Restriktionen und aufsichtsrechtliche Vorgaben sind einfach integrierbar.
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V – Verpflichtungen definieren
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Deka Strategy Navigator kann Verpflichtungen unterschiedlicher Art erfassen und bewerten, beispielsweise mit stochastischem Rechnungszins nach HGB oder IFRS. Auf Basis der Zins-, Inflations- und Gehaltsprognosen des Economic Scenario Generator werden verschiedene Verläufe für Rechnungszins, Verpflichtung und Deckungsgrad berechnet. Der Deckungsgrad kann in der Zielhierarchie mit Rendite- und Risikozielen belegt werden. Verpflichtungen im Umfeld der RechVersV, die also mit festem Rechnungszins bewertet werden, werden kapitalmarktunabhängig, aber mit der Möglichkeit der Betrachtung verschiedener Verpflichtungsszenarien (z. B. Variation der Biometrie) eingebunden.
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I – Identifizieren der Anlageziele sowie der Zielerreichung
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Erfassen Sie im Deka Strategy Navigator umfangreiche und komplexe Zielhierarchien und kombinieren Sie diverse Zielgrößen für die Optimierung. Die Zielgrößen können als Rendite- oder Risikoziele gewählt werden – auch im Liability-Kontext (z. B. Optimierung des Deckungsgrads) – und können individuell durch flexible Einstellungsmöglichkeiten ausgestaltet werden.
Wählen Sie beispielsweise zwischen dem Value at Risk und dem Conditional Value at Risk aus, legen Sie Ihr Konfidenzniveau fest und entscheiden Sie, ob die Risikobegrenzung zum Ende des Betrachtungszeitraums oder in jeder einzelnen Simulationsperiode eingehalten werden soll.
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G – Ganzheitliche Optimierungsberechnung
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Deka Strategy Navigator optimiert Ihr Portfolio basierend auf multiperiodischen Pfaden, unter Einbeziehung aller Ziele, Restriktionen und optional unter Berücksichtigung der Verpflichtungen. Dabei können auch Management-Regeln wie Ein- und Auszahlungen abgebildet werden. Die Optimierung beruht auf einem proprietären Economic Scenario Generator, der 10.000 Pfade generiert. Verwendet wird eine sequentiell quadratische Optimierung sowie weitere Verfahren für nichtlineare Beschränkungen.
Die Umsetzung des Deka Strategy Navigators als cloudbasierte Anwendung, kombiniert mit zeitgemäßen Optimierungsverfahren, verringert die Rechenzeit auf wenige Minuten, was die sofortige Optimierung und interaktive Ergebnisbetrachtung ermöglicht und somit neue Maßstäbe im Bereich Geschwindigkeit und Nutzerfreundlichkeit setzt.
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A – Analyse der Rendite- / Risikokennzahlen
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Der Deka Strategy Navigator kann die Entwicklung Ihres Portfolios (optional inklusive Verpflichtungen) in die Zukunft simulieren – mit Angabe der wichtigsten Verteilungsparameter, die Rückschlüsse auf das zu erwartende Risiko und die Rendite ermöglichen. Damit Sie Ihre Anlageentscheidung aus verschiedenen Perspektiven bewerten können, steht uns ein umfangreiches Set zur visuellen Aufbereitung verschiedener Rendite- und Risikokennzahlen zur Verfügung.
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T – Testen der Allokation auf Robustheit
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Durch die Analyse historischer Renditeverläufe und Drawdowns, des Verhaltens in Stresssituationen sowie die Berechnung von Kontributionseffekten lassen sich Rückschlüsse auf die Robustheit des Portfolios ableiten und visualisieren. Beispielsweise können Sie dazu aus historischen Stressszenarien wie etwa der europäischen Finanzkrise oder der Corona-Pandemie auswählen, oder simulieren Sie vorab definierte Schocks, etwa gemäß BaFin-Stresstest.
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O – Optimale strategische Allokation
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Messen Sie Ihre aktuelle Allokation an Ihren Zielen. Lassen sich Ihre Ziele nicht mehr erreichen oder bestehen signifikante Optimierungspotenziale, dann evaluieren wir potenzielle Anpassungen des Portfolios. Dies kann auch als Bestandteil eines regelmäßigen strategischen Monitorings integriert werden. Hierbei wird der Grad der Zielerreichung bei Änderung der Kapitalmarkterwartungen überwacht.
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R – Reporting und Monitoring
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Deka Strategy Navigator bietet umfassende Reporting und Monitoringfunktionen. Während im Tool eine umfassende und detaillierte 360-Grad-Betrachtung des Portfolios und potenzieller Alternativen möglich ist, konzentriert die Reporting-Ebene den Blickwinkel auf die entscheidungsrelevanten Informationen. Diese werden direkt so aufbereitet, dass Sie für Ihre Gremien einen schnellen Überblick über die zu beurteilenden Alternativen bekommen.
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Fünf Gründe für den Deka Strategy Navigator.
So geht’s weiter!
Sie wollen sich vom Leistungsspektrum unseres Deka Strategy Navigators persönlich überzeugen oder haben noch weitere Fragen zur detaillierten Funktionsweise? Wir zeigen gerne auf, welche Vorteile die evidenzbasierte Anlageberatung auch für Ihre strategische Asset Allocation hat – und freuen uns auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf zur Terminvereinbarung!
Ihr Kontakt.
Deka Institutionell – Vertriebsservice.
deka-institutionell@deka.de
