11.11.2020, 11:00 – 12:00, Telefonkonferenz

Expertenforum Institutionell:

Evolution der Titelauswahl. Braucht es neue Konzepte in einer neuen Zinslandschaft?

Keine ausstehende deutsche Staatsanleihe weist aktuell eine positive Rendite aus. Für die Eurozone beträgt der entsprechende Anteil über 60% vom Gesamtuniversum. Das Phänomen negativer Renditen ist auch global zu beobachten. Waren es weltweit im März noch Schuldtitel im Volumen von 7,7 Billionen USD, so stieg dieser Wert in der Spitze auf 17 Billionen USD.

Wenn sich die Zinslandschaft so radikal verändert hat welchen Einfluss hat das auf die Finanzanalyse und die Titelauswahl. Kann man in dieser neuen Welt mit den altbekannten Methoden und Analysewerkzeugen ein erfolgreiches Rentenportfolio zusammenstellen? Welche neuen Erkenntnisse bietet die Finanzwissenschaft dazu und wie werden diese in neue Anlagekonzepte integriert?

Hier kann ein quantitatives, sich stets weiterentwickelndes Fondsmanagement einen positiven Beitrag zu einer erfolgreichen Anlage in Renten leisten. Beim Multi-Faktor Rentenkonzept erklären Faktoren die wesentlichen Risiko- und Ertragseigenschaften von Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese werden in den Faktoren „Size“, „Quality“, „Value“ sowie „Momentum“ mit dem Ziel gebündelt, systematisch Kaufgelegenheiten auszunutzen und regelbasiert Risiken zu reduzieren.

Wir freuen uns, Sie zu unserem Expertenforum Institutionell einladen zu dürfen. In der 13. Folge unserer Reihe möchten wir Ihnen weitere Details des Multi-Faktor Renten Konzeptes vorstellen und Ihnen einen Einblick in die Finanzmarktforschung der DekaBank geben

Telefonkonferenz am 11.11.2020, 11:00 – 12:00 Uhr: „Evolution der Titelauswahl. Braucht es neue Konzepte in einer neuen Zinslandschaft?“


Agenda:

  • IQ KAP als Bindeglied von der Wissenschaft zur Praxi
  • Faktor-Investing im Rentenmarkt als etabliertes Konzept in Niedrigzinsphasen
  • Fragerunde


Als Experten erwarten Sie dieses Mal:

Dr. Michael Wegener (Leiter Quantitatives Fondsmanagement)

Dr. Michael Wegener übernimmt ab 01. November 2020 die Leitung für das quantitative Portfoliomanagement. Er verantwortet die Entwicklung von Anlagestrategien und Risikomanagement-systemen, deren Umsetzung in Publikums- und Spezialfonds sowie die Betreuung institutioneller Anleger. Bevor er 2014 die Funktion des Abteilungsleiters übernahm, war er bereits 7 Jahre Leiter der Gruppe Quantitative Renten.

Timo Spielmann (Senior Portfoliomanager)

Timo Spielmann kam im April 2015 als Portfoliomanager und Analyst in das Team Quantitative Produkte Renten der Deka Investment. Hier ist er vor allem für das Management der quantitativen Corporate-Mandate zuständig. Zuvor war er im quantitativen Portfoliomanagement von Quoniam Asset Management GmbH sowie bei HSBC Trinkhaus & Burkhardt KGaG und Lazard Asset Management GmbH tätig. Herr Spielmann verfügt über ein Diplom in theoretischer Physik von der Goethe Universität in Frankfurt am Main.

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