Forschung zahlt sich aus.
Nutzen Sie unsere wissenschaftliche Expertise und sichern Sie sich einen quantitativen Vorsprung.
Überlegen. Investieren.
Um Ihr Vermögen erfolgreich zu managen, durchleuchten wir für Sie die Daten der Märkte und verbinden robuste Modelle und starkes Risikomanagement mit Kreativität und fortschrittlicher Technologie. Dabei lassen wir regelmäßig neueste Erkenntnisse unseres privaten Instituts für quantitative Kapitalmarktforschung mit einfließen. Für eine Strategie, die auf Ihre individuellen Ziele ausgerichtet ist – optional mit ESG-Integration.
Mehr im Portfolio
Bewährte Strategien für alle Anleger und alle Anlageklassen.
Mehr Research. Mehr Power. Jetzt in Ihrem Portfolio.
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Faktoren im Aktienmanagement.
Fordern Sie die Benchmark heraus – mit Value-Fokus.
Im Management von Aktienportfolios sind Faktor-Ansätze seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Mit Faktoren können interessant bewertete Aktien identifiziert werden.
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Sharpe Ratio erhöhen – am Beispiel des LowRisk Aktienansatzes.
Darüber hinaus können mit Faktoren bestimmte Risiken reduziert und Prämien systematisch vereinnahmt werden.
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Faktoren im Rentenmanagement.
Einsatz für die Faktoren: Wissenschaftlich belegt, in der Praxis bewährt.
Faktoren sind ein Schlüssel zu mehr Solidität und Qualität im Portfolio. Sie kennzeichnen bestimmte, quantitativ beobachtbare Eigenschaften von Finanzinstrumenten. Sie können fundamentale, markttechnische und statistische Auswahlkriterien beschreiben und quantifizieren. Dazu werden enorme Datenmengen systematisch analysiert und zielorientiert ausgewertet. Ziel des Einsatzes von Faktoren ist eine Verbesserung der risikoadjustierten Rendite. Hinsichtlich der Zielrichtung können zwei Arten von Faktoren unterschieden werden.
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Potentiale erhöhen, Risiken senken.
Auch im Rentenfondsmanagement können Faktoren zur Nutzung von Opportunitäten und der Vereinnahmung von Prämien sowie zur Reduktion von Risiken eingesetzt werden.
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Mit Faktorstrategien bringen Sie einen neuen Anlagestil in Ihr Portfolio – so ergänzen und diversifizieren Sie Ihre traditionellen Strategien. Wie dies gelingen kann, zeigt eine Gegenüberstellung von traditionellen Konzepten und Faktoransätzen.
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Sigma Plus.
Der Investmentprozess.
Sigma Plus ist ein Multi Asset-Ansatz, der eine stabile Wertentwicklung bei jeweils vorgegebenem individuellen Risikoprofil anstrebt.
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Mehr Expertise, mehr Forschung, Mehrwert.
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Erweiterung des Forschungsnetzwerks mit weltweit führenden Spezialistinnen und Spezialisten sowie Kompetenzen in Factor Investing, Natural Language Processing, Big Data und Machine Learning.
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Zügiger Ausbau des Beratungs-, Produkt- und Leistungsspektrums – für modulare oder integrale und für standardisierte oder individuelle Lösungen in den wichtigsten Asset-Klassen.
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Konsistente Umsetzung der Forschungsergebnisse in den Investmentprozessen und kontinuierliche Optimierung der Risikomanagementsysteme.
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Individuellere Abstimmung von allen Produkt- und Service-Leistungen auf Ihre Anforderungen und Systeme – von Strategien über Overlays bis zu Reportings.
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Nutzen Sie Ihren Zugang zu unserer quantitativen Expertise – über die Institute, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und den persönlichen Austausch mit dem Fondsmanagement.
Dynamisch allokieren, dynamisch Risiken managen.
Quantitative Lösungen für alle Anleger – und alle Anlageklassen.
Wer Korrelationen und Abhängigkeiten im Portfolio senken, Preisschwankungen aktiv nutzen und Drawdown-Risiken reduzieren möchte, setzt auf die asymmetrischen Chance-Risikoprofile unserer quantitativen Strategien.
Wenn Sie eine maßgeschneiderte Lösung suchen und beispielsweise spezielle Auswahluniversen, Nachhaltigkeitskriterien oder Parametrisierung definieren wollen, passen wir unser Konzept im Rahmen einer Spezialfonds- oder Mandatslösung auf Ihre individuellen Anforderungen an!
Wesentliche Chancen und Risiken.
Wesentliche Chancen.
- Der Anleger erhält die Chance an der Unterbewertung von Value-Aktien zu profitieren.
- Der Fonds gibt dem Anleger die Möglichkeit über die Diversifikation von Faktorprämien eine stabile Outperformance zu erzielen.
- Der Anleger erhält ein Aktienportfolio auf Marktrisikoniveau.
- Der Fonds ermöglicht an der Value-Prämien zu partizipieren.
Wesentliche Risiken.
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Währungsrisiko: mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.
- Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.
Wesentliche Chancen.
- Der Fonds ermöglicht eine Partizipation am Kurspotenzial europäischer oder globaler Aktientitel.
- Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf der Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien, die im Vergleich zum breiten europäischen und weltweiten Aktienmarkt ein geringeres Risiko und zugleich Renditepotenzial („LowRisk"-Strategie) ausweisen.
- Das Fondsmanagement stellt das "LowRisk"-Portfolio nach quantitativen Auswahlkriterien zusammen und sorgt für ein aktives Risikomanagement.
- Der Anleger erhält so die Chance, eine attraktivere risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) zu erzielen als am breiten Aktienmarkt.
Wesentliche Risiken.
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Währungsrisiko: mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.
- Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.
Wesentliche Chancen.
- Globale Rentenanlagen können attraktivere Renditen im Vergleich zu Staatsanleihen der Eurozone bieten.
- Ein weltweit breit gestreutes Portfolio bietet einen höheren Diversifikationsgrad in Bezug auf Emittenten, Länder und Sektoren im Vergleich zu Euroanlagen.
- Ziel des quantitativen Multi-Faktor-Ansatzes ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen risiko-adjustierten Performance.
- Der quantitative Multi-Faktor-Ansatz bietet Investoren eine Möglichkeit zur Diversifikation von Managementstilen.
- Der quantitative Ansatz kann in einem großen Anlageuniversum systematisch und effizient Renditechancen identifizieren.
Wesentliche Risiken.
- Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Fondspreis auswirken.
- Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus sind möglich.
- Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
- Die Anleihen können durch eine Erhöhung der Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen höhere Kursschwankungen als Anleihen bester Bonität aufweisen.
Wesentliche Chancen.
- Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage in den internationalen Renten- und Aktienmärkten.
- Marktpotenziale können richtungsunabhängig genutzt werden; Chance auf Performance-Erzielung auch in fallenden Märkten.
- Allokationsentscheidungen basieren auf modernen Risikokontrollsystemen.
- Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Auswahlprozess werden Aussteller gefördert, die sich verantwortungsbewusst und nachhaltig verhalten.
- Der Fonds streut seine Anlagen breit über verschiedene Anlageklassen hinweg.
- Das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage wird durch eine breite Streuung der Anlagen reduziert.
Wesentliche Risiken.
- Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
- Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus sind möglich.
- Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
- Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
- Durch Investitionen in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir der zuverlässige Partner, wenn es um quantitative Strategien in der strategischen Asset Allocation geht.
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