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Quantitative Wertpapierkonzepte

Sie wollen Ihr Plus multiplizieren.
Mit unseren Modellen können Sie rechnen.

Unser quantitatives Fondsmanagement ermöglicht eine flächendeckende Überwachung der globalen Rentenmärkte. Mittels einer faktorbasierten Anlagestrategie optimieren wir dabei die Risiko- und Ertragspotenziale für Sie.

In bewegten Märkten
zählt Investieren mit System


Während das menschliche Auffassungsvermögen begrenzt ist, erlaubt es der rein quantitative Investmentprozess, die Flut von Marktinformationen zu erfassen, zu analysieren und so belastbare Modelle für systematische Anlageentscheidungen zu generieren. Neben der Wertentwicklung kommt es dabei vor allem auf eine verlässliche Risikokontrolle an, um hohe absolute Risiken zu vermeiden.

 

Dem Sicherheitsbedürfnis unserer Investoren tragen wir durch ein profes­sio­nelles Risikomanagement Rechnung, das integraler Bestandteil aller unserer quantitativen Strategien ist.

 

290

Im quantitativen Fondsmanagement werden
mehr als 290 Publikums- und Spezialfonds verwaltet.

45

Das Fondsvolumen beträgt über

45 Mrd. Euro.

Investmentansatz

  • Umfangreiches Research als Basis für Modellentwicklungen und proprietäre Prognose- und Risikomodelle
  • Stetige Optimierung der bestehenden Prozesse durch permanentes Monitoring der Performance- und Risikoparameter
  • Sorgfältige Verifikation von Modellergebnissen unter veränderlichen Marktbedingungen.

Fundierte mathematische Modelle verhelfen uns zu treffsicheren Prognosen und transparenten Prozessen.

Dr. Ulrich Neugebauer

Leiter Quantitatives Fondsmanagement & ETF
Geschäftsführer Deka Investment GmbH

Produktspektrum
Vielseitiges Angebot mit klaren Stärken


Alle quantitativen Anlagestrategien verbindet ein transparenter Investment­prozess und ein eingebettetes Risikomanagement. Die modulare Gestaltung der Produkte ermöglicht flexible Lösungen, die exakt auf Ihr individuelles Risiko-/Renditeprofil zugeschnitten sind.

Quantitatives Fondsmanagement: Ausgewählte Konzepte

Quelle: DekaBank

Deka-MultiFactor Rentenfonds

Mit den Deka-MultiFactor Rentenfonds hat die Deka eine Rentenfondsserie für institutionelle Investoren aufgelegt, die anhand eines quantitativen faktorbasierten Ansatzes gesteuert werden.

 

Die Deka erweitert hiermit ihr quantitativ gemanagtes Produktportfolio für institutionelle Investoren um vier international investierende Rentenfonds: Deka MultiFactor Emerging Markets Corporates, Deka-MultiFactor Global Corporates, Deka-MultiFactor Global Corporates High Yield und Deka-MultiFactor Global Government Bonds.

 

Die neu aufgelegten, währungssicheren Produkte kombinieren ein faktorbasiertes Anleihen-Management mit dem bewährten quantitativen Rentenansatz der Deka, bei dem Investitionsentscheidungen auf erprobten mathematisch-statistischen Modellen basieren. Ziel ist es, nachhaltig bessere Renditen, Sharpe Ratios und geringere Drawdowns als der Markt zu erreichen. Gleichwohl können Wertschwankungen, die sich auch negativ auf den Wert des Investments auswirken, nicht ausgeschlossen werden.

 

Als einer der größten Anbieter in Europa im Bereich des quantitativen Fondsmanagements verwaltet die Deka über 45 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2017).

 

Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates

Der Fonds investiert global in fest- und variabel verzinsliche Wert­papiere. Dabei werden nur Wert­papiere erworben, die selbst oder deren Aussteller über ein Rating von mindestens B- verfügen.

 

Die Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro lautende oder währungsgesicherte Unternehmensanleihen von Ausstellern aus Schwellenländern. Zusätzlich können alle Arten von Derivaten, sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken erworben bzw. veräußert werden. Das Management des Sonder­vermögens basiert dabei auf einem quantitativen faktorbasierten Ansatz, der fundamental begründete Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite und Reduzierung des Risikos ausnutzt. Die Anlagekriterien des Fonds ent­sprechen den Vorgaben der deutschen Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensions­kassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungs­unternehmen (Anlageverordnung).

 

 

Deka-MultiFactor Global Corporates

Der Fonds investiert global in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Dabei werden nur Wert­papiere erworben, die selbst oder deren Aussteller über ein Rating von mindestens BB- verfügen.

 

Die Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro lautende oder währungsgesicherte Unternehmens­anleihen. Zusätzlich können alle Arten von Derivaten, sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken erworben bzw. veräußert werden. Das Management des Sondervermögens basiert dabei auf einem quantitativen faktorbasierten Ansatz, der fundamental begründete Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite und Reduzierung des Risikos ausnutzt. Die Anlagekriterien des Fonds entsprechen den Vorgaben der deutschen Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung).

Deka-MultiFactor Global Corporates High Yield

Der Fonds investiert global in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Dabei werden nur Wert­papiere erworben, die selbst oder deren Aussteller über ein Rating von mindestens B- verfügen.

 

Die Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro lautende oder währungsgesicherte Unternehmens­anleihen. Zusätzlich können alle Arten von Derivaten, sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken erworben bzw. veräußert werden. Das Management des Sondervermögens basiert dabei auf einem quanti­tativen faktorbasierten Ansatz, der fundamental begründete Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite und Reduzierung des Risikos ausnutzt. Die Anlagekriterien des Fonds entsprechen den Vorgaben der deutschen Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung).

Deka-MultiFactor Global Government Bonds

Der Fonds investiert global in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Dabei werden nur Wert­papiere erworben, die selbst oder deren Aussteller über ein Rating von mindestens B- verfügen.

 

Die Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro lautende oder währungsgesicherte Staatsanleihen. Zusätzlich können alle Arten von Derivaten, sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken erworben bzw. veräußert werden. Das Management des Sondervermögens basiert dabei auf einem quantitativen faktorbasierten Ansatz, der fundamental begründete Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite und Reduzierung des Risikos ausnutzt. Die Anlagekriterien des Fonds entsprechen den Vorgaben der deutschen Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung).

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen  Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

Für Anlageentscheider:
Das Informationspaket Quantitative Fonds


Sie interessieren sich für unsere quantitativen Wertpapierkonzepte? Gerne lassen wir Ihnen kostenfrei ein umfassendes Informationspaket zukommen.

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Kontakt

Deka Institutionell – Vertriebsservice

Telefon: (0 69) 71 47 - 11 17

deka-institutionell@deka.de