IQ-KAP
Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank

Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank ist ein wissenschaftlichausgerichtetes Forschungsinstitut mit dem Ziel, den Wissenstransfer zwischen Praxis und akademischer Forschung zu verbessern.

Zentrale Aufgabe des IQ-KAP ist die quantitative Forschung auf dem Gebiet der Kapitalmärkte und die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten in Kooperation mit Hochschulen und Partnern. Mittels moderner Methoden sollen Kapitalmarktphänomene empirisch untersucht, erklärt sowie grundsätzliche Fragestellungen der Kapitalanlage beantwortet werden. Die von Dr. Ulrich Neugebauer und Dr. Michael Wegener zusammen mit Johannes Behrens-Türk ins Leben gerufene Idee, aktuelle Forschungsprojekte und Kooperationen in einem Institut zu bündeln, wurde 2013 mit der Gründung des IQ-KAP als Unternehmen der DekaBank in die Praxis umgesetzt.

Papernews
Aktuelle Veröffentlichungen

13. Juni 2019

Machine Learning Models for Equity Market Predictions

Das Paper Machine Learning Models for Equity Market Predictions von Dr. Dominik Wolff und Dr. Ulrich Neugebauer erscheint im Journal of Asset Management

Dr. Dominik Wolff

Dr. Dominik Wolff kam im Februar 2016 als Portfoliomanager und Analyst in das Team Quantitative Asset Allocation der Deka Investment.

 

Dort ist er insbesondere für quantitatives Research zuständig und arbeitet unter anderem an Machine Learning Ansätzen zur Aktienmarktprognose, Machine Learning Ansätzen zur Aktienselektion sowie taktischen und strategischen Allokationsstrategien. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, war Herr Dr. Wolff zunächst im Energie-Portfoliomanagement und Handel und anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Justus-Liebig-Universität Gießen tätig. Er promovierte mit Auszeichnung (summa cum laude) in Wirtschaftswissenschaften (Finance) und publizierte in renommierten Journalen, u.a. im  Journal of Banking and Finance, European Journal of Finance, Journal of Asset Management, International Review of Financial Analysis und dem Journal of Financial Markets Institutions and Money. Er präsentiert regelmäßig auf internationalen Fachkonferenzen und arbeitet als Gutachter für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften wie dem Journal of Portfolio Management, European Journal of Finance, Journal of Financial Markets Institutions and Money. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde Herr Dr. Wolff mit dem Dissertationspreis der Justus-Liebig Universität Giessen und dem Forschungspreis des Bundesverbandes Alternativer Investments (BAI) ausgezeichnet. Herr Dr. Wolff war zudem Lehrbeauftrager für Portfolio-Management an der Justus-Liebig Universität Giessen und ist derzeit Lehrbeauftrager für Computer based Investment Analysis sowie für Statistik an der Frankfurt University of Applied Science.

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied der Geschäftsführung, Leiter Quantitatives Fondsmanagement & ETF

 

Dr. Ulrich Neugebauer kam 1998 als Fondsmanager zur Deka Investment GmbH. Zunächst war er dort im quantitativen Aktienmanagement tätig, wo er zuletzt die Asset-Allocation-Produkte verantwortete. Seit 1. Juli 2003 leitet er die Einheit "Quantitative Produkte". Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Entwicklung und Umsetzung quantitativer Anlagestrategien sowie Strukturierungen. Vor seiner Tätigkeit als Fondsmanager war der promovierte Physiker wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Physik der Universität Hannover. Er ist Autor zahlreicher Publikationen über statistische und numerische Fragestellungen der Physik. Der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH gehört er seit dem 1. Januar 2008 an.

12. Juni 2019

The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor's Perspective

Das Paper "The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor's Perspective" zählt zu den 20 am meisten heruntergeladenen Artikeln des Review of Financial Economics im Zeitraum 2017-2018.

Dr. Demir Bektic

Herr Dr. Demir Bektic kam im Mai 2014 zur Deka Investment und war zunächst als Senior Portfoliomanager und Analyst in der Einheit Quantitative Produkte Renten tätig.

 

Seit 2019 leitet er diese Einheit welche für das Management der quantitativen Staatsanleihen-, Pfandbrief- und Unternehmensanleihen-Mandaten zuständig ist. Vorher arbeitete Herr Dr. Bektic bei diversen Unternehmen aus der Finanzbranche, zuletzt bei Lupus alpha im Bereich Portfolio Management & Trading sowie bei einem Family Office als Portfolio Manager im Bereich Vermögensverwaltung. Während seinem Studium an der Universität Mannheim, welches er als Diplom Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen hat, arbeitete Herr Dr. Bektic zudem am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre von Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber und an der Mannheim Business School. Er präsentiert regelmäßig auf internationalen Fachkonferenzen und publiziert unter anderem in Journals wie dem Journal of Portfolio Management, Journal of Asset Management oder dem Journal of Fixed Income. Außerdem ist er Gutachter für wissenschaftliche Zeitschriften, wie dem Journal of Banking and Finance, Financial Analysts Journal, Journal of Asset Management und Economics Letters. Im Rahmen seiner Promotion, welche er an der Technischen Universität Darmstadt abgeschlossen hat, war er zudem Gastwissenschaftler an der University of Chicago Booth School of Business. Aktuell habilitiert Herr Dr. Bektic an der TU Darmstadt. Darüber hinaus war er Gastprofessor an der University of Miami und ist aktuell als außerplanmäßiger Professor an der International University of Monaco tätig.

04. Januar 2019

Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets

Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets von Demir Bektic ist im Journal of Fixed Income erschienen.

 

Dr. Demir Bektic

Herr Dr. Demir Bektic kam im Mai 2014 zur Deka Investment und war zunächst als Senior Portfoliomanager und Analyst in der Einheit Quantitative Produkte Renten tätig.

 

Seit 2019 leitet er diese Einheit welche für das Management der quantitativen Staatsanleihen-, Pfandbrief- und Unternehmensanleihen-Mandaten zuständig ist. Vorher arbeitete Herr Dr. Bektic bei diversen Unternehmen aus der Finanzbranche, zuletzt bei Lupus alpha im Bereich Portfolio Management & Trading sowie bei einem Family Office als Portfolio Manager im Bereich Vermögensverwaltung. Während seinem Studium an der Universität Mannheim, welches er als Diplom Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen hat, arbeitete Herr Dr. Bektic zudem am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre von Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber und an der Mannheim Business School. Er präsentiert regelmäßig auf internationalen Fachkonferenzen und publiziert unter anderem in Journals wie dem Journal of Portfolio Management, Journal of Asset Management oder dem Journal of Fixed Income. Außerdem ist er Gutachter für wissenschaftliche Zeitschriften, wie dem Journal of Banking and Finance, Financial Analysts Journal, Journal of Asset Management und Economics Letters. Im Rahmen seiner Promotion, welche er an der Technischen Universität Darmstadt abgeschlossen hat, war er zudem Gastwissenschaftler an der University of Chicago Booth School of Business. Aktuell habilitiert Herr Dr. Bektic an der TU Darmstadt. Darüber hinaus war er Gastprofessor an der University of Miami und ist aktuell als außerplanmäßiger Professor an der International University of Monaco tätig.