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Forschungspreis 2016 erstmals verliehen
IQ-Kap würdigt herausragende Kapitalmarktforschung

Innovativer Praxisbezug und konzeptionelle Grundlagenarbeit standen im Blickfeld der Jury. Der erste Preis ging an eine gemeinschaftliche Arbeit der Uni St. Gallen, der EBS Wiesbaden und der Universität Duisburg-Essen.

Das Forschungsinstitut IQ-Kap hat im Oktober 2016 zum ersten Mal den ausgelobten Preis für exzellente Forschung auf dem Gebiet der quantitativen Kapitalmarktforschung verliehen. Der Schwerpunkt der eingereichten Beiträge lag in diesem Jahr auf Nutzung von Big Data, Alternative Investments und Prognose­verfahren für Kapitalmärkte. Drei richtungsweisende Arbeiten wurden im Rahmen eines Symposiums vorgestellt.

 

Das mit dem ersten Preis gewürdigte Team mit Roland Füss (Uni St. Gallen), Markus Grabellus, Ferdinand Mager (EBS) und Michael Stein (Uni Duisburg-Essen) entwickelte in seiner Arbeit „Something in the Air: Information Density, News Surprises, and Price Jumps“ einen Informationsdichteindikator, um Preisreaktionen aufgrund von neuen makroökonomischen Informationen zu analysieren. Dr. Heiko Jacobs von der Universität Mannheim wurde für seine Arbeit „Market Maturity and Mispricing“ mit dem zweiten Platz geehrt. Er unter­suchte Fehlbepreisungen in Aktienmärkten in Industrieund Schwellenländern und fand reichlich Potenzial für aktives Management in allen Regionen. Auf dem dritten Platz fand sich wiederum ein Forschungsteam: Prof. Rasa Karapandza (EBS) und Jose Marin (Universidad Carlos III de Madrid). Ihr Paper „The Rate of Market Efficiency“ untersucht verschiedene Asset-Pricing-Modelle. Die Gewinnerteams erhielten Preisgelder in der Höhe von insgesamt 5.000 Euro.


Der Forschungspreis wird im zweijährigen Rhythmus verliehen. Die nächste Möglichkeit zur Teilnahme bietet sich also 2018. Der wissenschaftliche Beirat des Instituts wird die inhaltlichen Schwerpunkte und Details der Ausschreibung bei seiner nächsten Sitzung festlegen. Diese Informationen können auf der Internetseite des Instituts abgerufen werden.

Porträt

IQ-Kap

IQ-Kap wurde 2013 als wissenschaftlich ausgerichtetes Privates Institut für quantitative Kapitalmarkt­forschung der DekaBank, mit dem Ziel gegründet, den Wissenstransfer zwischen Praxis und akademischer Forschung zu verbessern. Fokus sind die quantitative Forschung auf dem Gebiet der Kapitalmärkte und die Erstellung und Förderung wissenschaftlicher Arbeiten in Kooperation mit Hochschulen und Partnern. Mittels moderner Methoden werden Kapitalmarktphänomene empirisch untersucht, erklärt sowie grundsätzliche Fragestellungen der Kapitalanlage beantwortet. Eine wichtige Aufgabe des Instituts ist es dabei, als Plattform zu fungieren, die Praktiker aus dem Asset Management mit Wissenschaftlern zusammenbringt. Zugleich bildet IQ-Kap ein Forum für Wissenschaftler und Praktiker, um aktuelle Themen zu diskutieren, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen. Die Publikationen des Instituts stehen auf der Homepage zum Download bereit: Dort finden sich aktuelle Arbeiten zu Themen wie Asset Pricing, Risk Optimization,Alterssicherung oder empirischer Kapitalmarktforschung.

Markt & Impuls - Für institutionelle Investoren - Ausgabe 1, Januar 2017