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Marktgerechtigkeitsprüfung
Outsourcing schafft Sicherheit und Freiräume

Bis Jahresende 2014 wird es bundesweit allen Sparkassen möglich sein, die regulatorisch geforderte Marktgerechtig­keits­prüfung für den Eigenhandel auf die DekaBank zu übertragen. Dieses Dienst­leistungsangebot spart Kosten, schafft personelle Freiräume und gewährleistet Sicherheit und Transparenz im Prüfungsprozess. Das Outsourcing kann schnell und einfach durchlaufen werden und lohnt sich auch für Institute mit geringer Handelstätigkeit.

Von Andreas Hahn und Martin Ottmann

Sparkassen müssen auf eigene Rechnung getätigte Handelsgeschäfte zu marktgerechten Konditionen abschließen, so schreibt es die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in den Mindest­anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) vor. Zur systematischen Kontrolle der Markt­ge­rechtigkeit sind geeignete Verfahren und angemessene Ressourcen erforderlich.

Bei diesen Aufgaben schafft das zentrale Wertpapierhaus der Sparkassen zukünftig Entlastung: Die Sparkassen können die Marktgerechtigkeitsprüfung für den Eigenhandel auf die DekaBank übertragen.

Andreas Hahn

Leiter Kompetenzteam 
Sparkassen Süd

Martin Ottmann

Martin Ottmann
Leiter Marktgerechtheit, DekaBank

Transparenter Prüfungsprozess gewährleistet

Das Outsourcing der Marktgerechtigkeitsprüfung bietet den Sparkassen viele Vor­teile. Die DekaBank hat in den vergangenen Jahren enorme Investitionen in den Prüfungsprozess getätigt. Außerdem ver­fügt sie über eine hohe Expertise auf diesem Gebiet, weil sie dieses Dienstleistungsangebot bereits seit 2006 für viele andere Mandanten innerhalb der Deka-Gruppe unter Berücksichtigung strikter „Chinese Walls“ durchführt. Vor diesem Hintergrund ist für jede Sparkasse ein sicherer und transparenter Prüfungsprozess gewährleistet, der den regulatorisch vorgegebenen Standards ebenso entspricht wie den Vorgaben der internen und externen Revision.

Ressourcenschonende Umsetzung möglich

Außerdem entfallen hohe Zusatzkosten, weil die Sparkassen das entsprechende, immer aktuell gehaltene Regelwerk zur Marktgerechtigkeitsprüfung sowie die dafür geforderte technische Infrastruktur nicht mehr intern vorhalten müssen. Darüber hinaus ist dann auch kein Personal für diese Thematik zu schulen. Stattdessen können die bislang für die Marktgerechtigkeitsprüfung eingesetzten Mitarbeiter mit ertrag­bringenden Tätigkeiten betraut werden und ein aufgrund der verschärften Regelungen erforderlicher Personalaufbau im Backoffice-Bereich entfällt.

Damit sich das Outsourcing auch für Sparkassen mit geringer Handelstätigkeit lohnt, hat die DekaBank ein flexibles Preismodell entwickelt. Ein weiterer Vorteil ist der Zeitgewinn: Viele Prozesse, die die Sparkassen bislang manuell durchgeführt haben, laufen mit der Auslagerung der Markt­gerechtig­keitsprüfung an die DekaBank automatisiert ab.

DekaBank begleitet Sparkassen bei der Umsetzung

Entscheidet sich eine Sparkasse zum Out­sourcing, kann die Umsetzung in wenigen Schritten innerhalb von circa zwei Monaten erfolgen. Zunächst organisieren die Mit­arbeiter der DekaBank einen Workshop, an dem fünf bis zehn Sparkassen teilnehmen. In diesem Rahmen werden die wichtigen Fragestellungen rund um die Marktgerechtigkeitsprüfung erörtert, das Leistungsspektrum sowie das weitere Vorgehen skizziert.

Im zweiten Schritt übermittelt die Sparkasse die relevanten Geschäftsdaten der vergangenen drei Monate an die DekaBank. Auf dieser Basis erfolgt eine Datenanalyse und die DekaBank erstellt eine Test-Marktge­rechtigkeitsprüfung für die relevanten Handelskategorien und Instrumente. Dabei kommt es darauf an, dass alle Geschäfte korrekt übertragen werden, die Ergebnisse stimmen und die Prüfung funktioniert, nachvollziehbar und optimal auf den Bedarf der Sparkasse ausgerichtet ist.

Danach definieren die Sparkasse und die DekaBank zusammen den formalen Prozess, die explizite Methodik und die Datenfilterung. Abschließend findet ein Testlauf für verschiedene Szenarien statt. Neben der automatisierten Prüfung von Standardgeschäften erfolgt eine manuelle Einzelprüfung komplexer und risikoreicher Geschäfte. Dabei werden spezialisierte Mitarbeiter eingesetzt, die aufgrund ihrer Expertise die einzelnen Handelsgeschäfte im Detail beurteilen können.

Auch der mehrstufige Eskalationsprozess wird im Rahmen des Testlaufes geprüft. Er greift bei auffälligen Transaktionen, die bei Sparkassen allerdings sehr selten vorkommen. Sind die Testläufe erfolgreich, beauftragt die Sparkasse die DekaBank offiziell mit der Marktgerechtigkeitsprüfung.

Outsourcing-Standards geben Orientierung

Damit die Sparkassen die Marktgerechtigkeitsprüfung ohne Risiken an die DekaBank auslagern können, hat sie zum einen die technischen Voraussetzungen für eine Anbindung an die Finanz Informatik (FI) geschaffen und zum anderen zusammen mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Standards für das Out­sourcing der Marktgerechtigkeitsprüfung etabliert. Diese Standards sollen den Sparkassen als Orientierung bei der Entscheidungsfindung dienen und beantworten zum Beispiel Fragen zur Qualität des Prüfungsprozesses, zu Kontrollmöglichkeiten, zur Wahrung von Geschäfts­geheimnissen und zu den generellen gesetzlichen Regelungen.

Aktuell sind die ersten Sparkassen dabei, den Prozess der Marktgerechtigkeits­prüfung an die DekaBank auszulagern. Weitere Mandate stehen für die DekaBank bereits an. Ein achtköpfiges Team aus Experten, die auf verschiedene Wertpapierkategorien wie OTC-Derivate, Leihe, Futures, Aktien und Renten spezialisiert sind, unterstützt zusammen mit dem Institutionellen Vertrieb die Sparkassen in allen Phasen der Umsetzung.

Für weitere Fragen und eine detaillierte Vorstellung der Dienstleistung wenden Sie sich an den Kundenbetreuer Ihres Hauses aus dem Institutionellen Vertrieb Sparkassen.

Sie erreichen uns auch unter spk-marktgerechtigkeit@deka.de.

Markt & Impuls - Für Sparkassen - Ausgabe 3, September 2014