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Bankaufsichtliches Meldewesen
Leistungsstarkes Informations­liefer­system für Publikums- und Spezialfondsdaten

Mit der Meldewesenschnittstelle für Sondervermögen bietet die DekaBank den Sparkassen Entlastung beim aufsichts­rechtlichen Melde­wesen. Seit Juni 2014 steht ein erweitertes Leistungs­spektrum zur Verfügung. Damit ist die Grundlage für die Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen geschaffen.

Das Aufsichtsrecht stellt umfassende An­forderungen an das Großkreditmeldewesen der Sparkassen. Im Zusammenhang mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforde­rungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Capital Requirements Regulation, CRR) wird der Umgang mit meldepflichtigen Informationen für Sondervermögen neu geregelt. Die Vorschriften, welche die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Rund­schreiben 8 / 2011 dazu definiert hatte, werden abgelöst.

 

Mehr Informationen für die Aufsicht

Ein technischer Regulierungsstandard für das Meldewesen im Rahmen des Basel-III-Reformpakets soll die Regelungen der CRR weiter präzisieren. Der entsprechende finale Entwurf der European Banking Authority (EBA) liegt seit Ende 2013 vor und kann zeitnah in Kraft treten. „Der Entwurf sieht unter anderem eine Ausweitung der Durchschaupflichten vor“, erklärt Alexander Weirauch aus der Einheit Produktstrategie für Institutionelle Kunden der DekaBank. „Von einer breiteren Informationsbasis verspricht sich die Aufsicht, Risiken frühzeitiger zu identifizieren und präventiv ein­greifen zu können.“ Dies solle zu einer höheren Finanzmarktstabilität beitragen.

Bei der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Meldewesen bietet die DekaBank den Sparkassen Unterstützung in zweifacher Hinsicht. Als zentrales Wertpapierhaus der Sparkassen steht sie zum einen als fachkundiger Ansprechpartner rund um die Themen Reporting und Meldewesen zur Verfügung. Zum anderen bietet die DekaBank in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Finanz Informatik (FI) adäquate technische Lösungen, welche die Sparkassen als Investoren in Sondervermögen bei der Umsetzung der Pflichten im Meldewesen unterstützen und entlasten. „Wir haben schon 2011 gemeinsam mit der FI die sogenannte BAIS-Schnittstelle für Publikumsfonds entwickelt“, sagt Helene Mamikonyan, Leiterin der Einheit Fondsservice. Über diese technische Anbindung liefere die DekaBank seitdem alle im Rahmen der GroMiKV melderelevanten Daten ihrer Publikumsfonds direkt an das OSPlus-Meldewesen und ermögliche so eine ressourcenschonende Bearbeitung.

 

Schnittstelle für gesamten Sparkassen-Finanzverbund nutzbar

Da sich neue Regeln für das bankaufsichtliche Meldewesen abzeichnen, hat die DekaBank frühzeitig die Weichen gestellt. Die bereits für Publikumsfonds existierende BAIS-Schnittstelle wurde in Zusammen­arbeit mit der FI weiterentwickelt und für den gesamten Sparkassen-Finanzverbund nutzbar ge­macht. Das Ziel war, vor allem Spezialfonds und andere aus Sicht von Basel-III relevante Informa­tionen über die Schnittstelle abbilden zu können. Dazu gehören zum Beispiel Eigenkapitalabzugspositionen und das CVA-Risiko (Credit Valuation Adjustment). „Bei allen Optimierungen war uns wichtig, dass die bewährte Grundfunktionalität der Schnitt­stelle beibehalten wird“, beschreibt Weirauch.

Pünktlich zum Meldestichtag am 30. Juni 2014 wurde die erweiterte Schnittstelle eingeführt. „Sie fungiert als Meldewesenschnittstelle für Sondervermögen und bietet ein umfassendes Leistungs- und Nutzungsspektrum“, so Weirauch. Zusätzlich zu den bisher schon verfügbaren Daten von Publikumsfonds können seither auch Informationen zu Spezialfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) aus dem Sparkassen-Finanz­verbund verarbeitet werden. Außerdem lassen sich Informationen von Publikumsfonds verbundfremder KVGen über­­mit­teln, sofern diese sich in einem Dach- oder Masterfonds-Konstrukt befinden. Voraussetzung dafür ist, dass die verbundfremde KVG die Daten an die verwaltende KVG des Dach- oder Masterfonds übermittelt.

Die DekaBank liefert grundsätzlich die melderelevanten Daten aller Publikums- und Spezialfonds über die BAIS-Schnittstelle an die FI. Sparkassen mit Investitionen in Sondervermögen, die von der Deka verwaltet werden, müssen diese Serviceleistung nicht separat beauftragen.

 

 

Die Schnittstelle zwischen DekaBank und Finanz Informatik

Die Schnittstelle zwischen DekaBank und Finanz Informatik
*§13 KWG für Gesamtbestand; §14 KWG für Gesamtbestand; „Granularität”-GroMiKV für Gesamtbestand.


Spezialfondsdaten in den Schnittstellen

Seit dem Meldestichtag am 30. Juni 2014 erfolgt die Datenlieferung für Spezialfonds sowohl an die KAG-Schnittstelle als auch an die BAIS-Schnittstelle. Damit wird sichergestellt, dass die Informationen in beiden Systemen zur Verfügung stehen und die Betrachtung und Limitierung des Risikos in SimCorp Dimension (SCD) sowie der Datenversorgung der SCD-Folgesysteme möglich ist. Nutzt die Sparkasse die BAIS-Schnittstelle für Spezialfonds, vermeidet sie eine Doppelanlieferung der Daten an das Meldewesen, indem sie ein Kennzeichen in SCD setzt.

Fazit

Die regulatorischen Anforderungen ins­besondere im Großkreditmeldewesen machen eine technische Unterstützung für Sparkassen mit Anlagen in Sonder­vermögen alternativlos. Mit der BAIS-Schnittstelle hat die DekaBank zusammen mit der Finanz Informatik (FI) ein bewährtes und stark genutztes Informationsliefersystem zu einer umfassenden Lösung zur Verarbeitung von Publikums- und Spezialfondsdaten weiterentwickelt. Weitere Anforderungen, die aus neuen Gesetzesinitiativen resultieren, werden fortlaufend geprüft und gegebenenfalls ebenfalls über einen Ausbau der BAIS-Schnittstelle abgebildet.

Markt & Impuls - Für Sparkassen - Ausgabe 3, September 2014